le agregas al control el atributo:   

onchange="javascript:onChangeCatalog()"

OnChangeCatalog es una funcion de javascript que tienes que definir tu.

Ya con eso tomas el id del control y con un

var control =document.getElementsByID("NombreDelControl")

Haces el if:

if( control.value == "X_Cosa")

{

//muestra popup

}

En el load de la forma:

DropDownList1.Attributes.Add("onchange", "javascript:onChangeCatalog();")

En el html:

<script type="text/javascript" language="javascript">

function onChangeCatalog()

var control =document.getElementsByID("NombreDelControl");

if( control.value == "X_Cosa")

//muestra popup

</script>

Bueno, tampoco te podemos hacer todo, si no entonces si vamos a cobrar acesoria, jejeje.

En el momento que estes llenando el dropdownlist tienes que agregarle una opcion mas que es la de "Seleccione Opcion" con el valor string.Empty o sea "", y tienes que ponerla como la primera opcion y que este seleccionada.

Si lo haces por datasource, tienes que agregarle la opcion al datatable o listview o cualquier cosa que le estes pasando antes de asignarselo al datasource.  Si lo estas llenando a mano, por un ciclo, antes de entrar al siclo crea la opcion en el dropdownlist. Si no es por ninguna de estas dos formas que son las mas utilizadas pues tendriamos que ver el codigo de como llenas el dropdownlist, pero al menos creo que ya tienes la idea.

Sabes, tienes mucha suerte,

Public  Function PonEncabezadoParaCombo(ByVal ElDT As DataTable, ByVal CampoNombre As String, ByVal CampoValor As String) As DataTable

Dim ElDTReg As DataTable = ElDT.Clone

Dim Encabeza As DataRow = ElDTReg.NewRow

Encabeza(CampoNombre) = "-- Seleccionar --"

For Each Renglon As DataRow In ElDT.Rows

Dim Copia As DataRow = ElDTReg.NewRow()

For x As Integer = 1 To ElDTReg.Columns.Count - 1

Next

Next

Return ElDTReg

End Function

Tu codigo quedaria

dsAuxiliar = clsDataBase.ResultadoDataSet(Qry, "Tablas")
DIM dtAuxiliar2 as DataTable = PonEncabezadoParaCombo(dsAuxiliar.Tables("Tablas"), CampoTexto, CampoValor)
ddlLista.DataSource = dsAuxilia2
ddlLista.DataValueField = CampoValor
ddlLista.DataTextField = CampoTexto
ddlLista.DataBind()

Un detalle que se me paso, en la funcion que te pase, en la linea

Encabeza(CampoValor) = 0

es donde le pones el valor que vas a buscar para validar,

Encabeza(CampoValor) = 0

Encabeza(CampoValor) = ""

Encabeza(CampoValor) = string.Empty

Encabeza(CampoValor) = "-1"

etc

Como te habia comentado antes, el DropDownList tambien se puede llenar atravez de los controles ObjectDataSource y SQLDataSource. Cuando se utilizan estos controles para llenarse, en DataSourceID se pone el ID del control (ObjectDataSource o SQLDataSource).

Sin embargo tu estas llenando a mano el dropdownlist por medio del DataSource por lo que con poner "DropDownList1.DataSourceID = string.Empty" debe ser mas que suficiente, aunque esta propiedad tambien se puede poner vacia en diseño en vez de en tiempo de ejecucion a menos que por ahi en otro lugar estes poniendole un id en tiempo de ejecucion.